Дата в формате dd mm yyyy Дата расчета



Дата13.07.2016
өлшемі28.3 Kb.
#196317

Поле

Тип данных

Описание

TRADEDATE

Дата в формате dd.mm.yyyy

Дата расчета

TICKER

Текстовое поле

Код фьючерсного контракта.

EXPDATE

Дата в формате dd.mm.yyyy

Дата экспирации фьючерсного контракта.

M2EXPDATE

Целое

Количество месяцев до погашения фьючерса. Округленно до целого.

CTDBOND

Текстовое поле

Наименование облигации, наилучшей к поставке для данного контракта.

CTDMATDATE

Дата в формате dd.mm.yyyy

Дата погашения облигации, наилучшей к поставке.

Y2MATDATE

Целое

Количество лет до погашения бонда. Округленно до целого.

ADMITTEDQUOTE

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Признаваемая котировка. В процентах от номинала.

MARKETPRICE2

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Рыночная цена 2. В процентах от номинала.

MARKETPRICE2NN

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

То же, что MARKETPRICE2. Если текущее значение отсутствует, то берется последняя доступная цена. В процентах от номинала.

CLOSEPRICE

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Цена закрытия. В процентах от номинала.

WAPRICE

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Средневзвешенная по объему цена. В процентах от номинала.

AI

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

НКД облигации, наилучшей к поставке на дату расчета в процентах от номинала.

DELIVERYPRICE

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Цена поставки облигации, наилучшей к поставке в процентах от номинала. Равна произведению цены фьючерса на конверсионный коэффициент облигации, наилучшей к поставке.

DELIVERYAI

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

НКД облигации, наилучшей к поставке на дату экспирации фьючерса. Процент от номинала бонда в процентах от номинала.

FUTPRICE

Целое

Цена фьючерса на дату расчета в рублях.

CF

Вещественное число. Четыре знака после запятой.

Конверсионный коэффициент облигации, наилучшей к поставке.

Алгоритм вычисления облигации, наилучшей к поставке и ее цены.

Наилучшей к поставке ( с точки зрения продавца фьючерса) будет та облигация, при поставке которой, продавец несет наименьшие потери. Т.е. разница между ценой облигации на споте и ценой из фьючерса должна быть минимальной: , где P – цена бонда, CF – его конверсионный фактор, F - цена фьючерса.



Таким образом, продавцу выгоднее всего поставлять облигацией, цена которой удовлетворяет условию: . То есть для поиска CTD (cheapest to deliver) облигации, необходимо найти следующий минимум: .

Таким образом, в таблице CTD_INFO напротив каждого фьючерсного контракта в столбце CTDBOND стоит название бонда с минимальной конвертированной ценой (с минимальным соотношением цены к конверсионному фактору).

Достарыңызбен бөлісу:




©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет